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Confluence des chaînes de Markov (finies) inhomogènes en temps.

Vendredi, 9 Janvier, 2009 - 11:00
Prénom de l'orateur : 
Laurent
Nom de l'orateur : 
SALOFF-COSTE
Résumé : 

Bien qu'il existe des exemples intéressants, les chaînes de Markov finies inhomogènes en temps sont très peu étudiées. Supposons donnée une suite de noyaux de Markov $K(i,x,y)$ sur un ensemble fini (mais de taille $N$ arbitraire) ayant la propriété que, pour chaque $i$, $K(i,.,.)$ est réversible ergodique avec des valeurs propres satisfaisant toutes l'inégalité $|b|<2/3$ sauf $b=1$. Supposons de plus que les mesures invariantes associées $m(i,.)$ sont presque uniformes au sens où $1/9<m(i,x)/N<9$. Notons $K(0-n,.,.)$ le produit de $K(i,.,.)$ de 1 à $n$ :
$$K(0-n,x,y)= [K(1)K(2)...K(n-1)K(n)](x,y).$$
Que peut-on dire des suites de mesures $K(0-n,x,.)$ ?

Institution de l'orateur : 
Université de Cornell
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
Amphi Chabauty
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