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Temps d'atteinte de Mouvements Browniens et Processus de sauts renforcé par sites.
星期二, 29 十一月, 2016 - 14:00
Résumé :
Il est bien connu que le premier temps d'atteinte de 0 par un Brownien avec dérive négative et partant de a>0 suit une loi
Gaussienne inverse. De plus, conditionnellement à ce temps, le mouvement Brownien a la loi d'un pont de Bessel 3.
Dans cet exposé nous donnerons une généralisation de ce résultat à une famille de Browniens interagissants. La loi des temps d'atteinte
est alors donnée par l'inverse d'un potentiel aléatoire qui joue un rôle central dans l'analyse d'un processus renforcé, le Processus de saut renforcé par sites (VRJP).
Nous expliquerons le lien entre certaines propriétés de "commutation" de ces Browniens et une propriété de martingale importante pour le VRJP.
Gaussienne inverse. De plus, conditionnellement à ce temps, le mouvement Brownien a la loi d'un pont de Bessel 3.
Dans cet exposé nous donnerons une généralisation de ce résultat à une famille de Browniens interagissants. La loi des temps d'atteinte
est alors donnée par l'inverse d'un potentiel aléatoire qui joue un rôle central dans l'analyse d'un processus renforcé, le Processus de saut renforcé par sites (VRJP).
Nous expliquerons le lien entre certaines propriétés de "commutation" de ces Browniens et une propriété de martingale importante pour le VRJP.
Institution de l'orateur :
Université de Lyon
Thème de recherche :
Probabilités
Salle :
04
