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Titus Lupu

Mouvement renforcé linéairement
Mardi, 26 Juin, 2018 - 14:00
Résumé : 
On introduit un processus continu sur R qui est la limite d'échelle de marches renforcées discrètes, comme le Vertex Reinforced Jump Process ou l'Edge Reinforced Random Walk, et qui renforce en continu. On a deux constructions de ce processus, comme diffusion Markovienne dans un potentiel aléatoire, et à partir d'un flot de Bass-Burdzy convergent. Le processus obtenu est un processus de Dirichlet, c'est à dire qu'il admet une décomposition en martingale plus dérive à variation quadratique nulle. Le terme dérive est 3/4-epsilon Hölder, mais on pense qu'il n'est pas à variation bornée, de sorte que tout le processus n'est pas une semi-martingale.
Institution de l'orateur : 
Université Pierre et Marie Curie
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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