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Nicolas Juillet

Le problème de transport martingale
Mardi, 26 Mai, 2015 - 14:00
Résumé : 

Sur la droite réelle, nous présenterons une variante du problème du transport optimal. Dans cette version ``martingale'', nous envisageons les loi jointes (X,Y) obtenues pour deux marginales loi(X) et loi(Y) fixées, sous la contrainte supplémentaire que l'espérance conditionnelle de Y est X. Si le temps le permet, nous présenterons également une application de ces recherches à la théorie des peacocks (PCOCs: processus croissants pour l'ordre convexe). Les résultats sont le fruit d'une collaboration avec Mathias Beiglböck (Université de Vienne).

Institution de l'orateur : 
IRMA Strasbourg
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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