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Lionel Lenôtre

Simulation de processus de diffusion à l'aide du noyau résolvant
Mardi, 28 Mars, 2017 - 14:00
Résumé : 
La simulation de processus de diffusion ne possédant pas de
représentation via une équation différentielle stochastique est un
problème clé dans de nombreux domaines d'applications tels que la
géophysique, l'imagerie cérébrale, la finance ou la biologie. Par
exemple, la résolution de problème de transport en milieu hétérogène
passe par la simulation de processus de diffusion biaisés.

Dans cette présentation, nous proposons un début de solution au
problème ci-dessus en introduisant un algorithme de simulation des
processus diffusion basé sur l'utilisation du noyau résolvant. Cette
algorithme est, en effet, actuellement restreint au cas où le
générateur infinitésimal du processus à simuler est strictement du
second ordre.

Une application issu de l'hydrogéologie mettant en oeuvre l'algorithme
est présenté. En pratique, il s'agit de simulations de processus de
diffusion biaisé à coefficients constants.

Institution de l'orateur : 
Ecole Polytechnique
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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