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La méthode de Chen et Stein (suite).

Mardi, 15 Novembre, 2005 - 16:30
Prénom de l'orateur : 
Christophe
Nom de l'orateur : 
LEURIDAN
Résumé : 

Un résultat classique en probabilités assure que si $(p_n)_{n ge 1}$
est une suite de réels compris entre $0$ et $1$ telle que la suite
$np_n o lambda in
rf$ quand $n o +infty$, alors la suite de
lois binômiales $c(n,p_n)$ tend vers la loi de Poisson de paramètre
$lambda$. Plus généralement, le théorème des événements rares assure
que si $A_1,ldots,A_n$ sont des événements indépendants de faibles
probabilités $p_1,ldots,p_n$, le nombre de ces événements qui se réalisent suit
approximativement une loi de Poisson de paramètre $p_1+cdots+p_n$. La
méthode de Chen et Stein premet de généraliser ce résultat à
des événements non indépendants pourvu que les dépendances entre eux
soient faibles.

Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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