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La méthode de Chen et Stein.

Mardi, 8 Novembre, 2005 - 16:00
Prénom de l'orateur : 
Christophe
Nom de l'orateur : 
LEURIDAN
Résumé : 

<math>Un résultat classique en probabilités assure que si $(p_n)_{n \geq 1}$ est une suite de réels compris entre $0$ et $1$ telle que la suite $np_n\to \lambda in rf$ quand $n\to +\infty$, alors la suite de lois binômiales ${\cal B}(n,p_n)$ tend vers la loi de Poisson de paramètre $\lambda$. Plus généralement, le théorème des événements rares assure que si $A_1 \ldots,A_n$ sont des événements indépendants de faibles probabilités $p_1 \ldots,p_n$, le nombre de ces événements qui se réalisent suit approximativement une loi de Poisson de paramètre $p_1+\cdots+p_n$. La méthode de Chen et Stein premet de généraliser ce résultat à des événements non indépendants pourvu que les dépendances entre eux soient faibles. </math>

Institution de l'orateur : 
Institut Fourier
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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