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Ergodicité sous-géométrique de processus de Markov : conditions et applications

Mardi, 18 Octobre, 2005 - 17:30
Prénom de l'orateur : 
Arnaud
Nom de l'orateur : 
Guillin
Résumé : 

On donne des conditions de dérive pour les processus et les chaînes
permettant de montrer une convergence sous-géométrique vers la mesure invariante. La première application concerne les excursions de la chaîne obtenue par régénération (avec des conséquences directes sur le Théorème Central Limite, les déviations modérées, les inégalités de déviation). Cela permet d'étudier les algorithmes de type Hastings-Metropolis, certaines files d'attente, etc.
On terminera par l'extension au cas temps continu.

Institution de l'orateur : 
Université Paris Dauphine
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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